La estrategia Wheel consiste en ciclar tres pasos sobre acciones que aceptarías mantener a largo plazo:
- Vender una cash-secured put ligeramente fuera del dinero (delta ~0,30).
- Si te asignan, mantienes las acciones y vendes covered calls mensuales.
- Si las calls expiran ITM, vendes el subyacente y vuelves al paso 1.
Por qué funciona
Cobras prima en cada ciclo, lo que actúa como un yield extra sobre el cash o la posición. El riesgo principal es el de cualquier acción larga: una caída profunda del subyacente.
Qué automatiza el agente
- Selección de strikes según delta, IV rank y soporte técnico.
- Reservas de margen para cubrir asignaciones múltiples.
- Cierre defensivo cuando el delta sube por encima del umbral configurado.
- Rolling de posiciones cuando expira con beneficio < 50% pero queda tiempo.
Más detalles en la wiki interna y en el dashboard de proposals (modo human-in-the-loop) si prefieres aprobar cada operación.
Contenido educativo. InvestAnalysis no presta asesoramiento financiero personalizado.